Авторами практикума являются Богомолов А.И. и Невежин В.П.
В подготовке и апробировании практической части практикума приняли участие студенты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михальчук В.Б. и Горячева Д.
Количественные характеристики изучаемого экономического объекта (или решаемой экономической задачи) принято называть экономическими переменными. Между экономическими переменными, как правило, существует объективная взаимосвязь, которая почти всегда интуитивно ощущается. Взаимосвязь переменных наиболее важных экономических объектов закреплена в утверждениях экономической теории, на которой базируется эконометрика. Именно наличие взаимосвязи экономических переменных служит объективной основой прогнозирования одних переменных по другим. Для осуществления прогнозов нужны экономико-математические модели.
К основным задачам эконометрики относятся задачи статистического исследования зависимостей переменных, характеризующих функционирование реальных экономических объектов. Эта задача сводится к оценке значений зависимых (эндогенных, объясняемых, результативных) переменных Y1, Y2 … Ym по значениям объясняющих (экзогенных, независимых) переменных X1, X2 … Xn , на фоне влияния скрытых, не поддающихся измерению случайных, остаточных компонент ε 1, ε 2 … ε m , которые характеризуют влияние не учтённых (не вошедших в модель) факторов, а также случайных ошибок, получающихся в результате, например, измерений анализируемых показателей. Далее при составлении и изучении эконометрических моделей мы будем называть их остатками или отклонениями.
Учитывая случайный характер экономических переменных Х и У, в этом случае к вопросам регрессионного анализа, связанного с построением конкретного вида зависимости между переменными и анализом точности модели, присоединяются вопросы исследования тесноты связи между этими переменными, решаемые методами корреляционного анализа.
Корреляционный анализ является одним из методов статистического анализа взаимозависимости экономических переменных. Он применятся тогда, когда данные наблюдений можно считать случайными и выбранными из генеральной совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону. Основная задача корреляционного анализа состоит в оценке корреляционной матрицы генеральной совокупности по выборке и определении на ее основе оценок частных и множественных коэффициентов корреляции и детерминации [1].
Цель эконометрического исследования зависимостей может быть сформулирована следующим образом:
«По результатам n измерений исследуемых переменных на объектах анализируемой совокупности построить такую функцию F(x), которая позволяла бы наилучшим образом восстанавливать значения прогнозируемых переменных Y по заданным значениям объясняющих переменных X»
В процессе исследования требуется также решить ряд конкретных задач, среди которых наиболее типичные:
1. Имеется ли какая-либо связь между исследуемыми переменными и как измерить тесноту этой связи?
2. Составить наиболее точный математический вид связи между X и Y, т.е. записать эконометрическую модель.
3. Вычислить (оценить) параметры эконометрической модели, представленной в виде уравнения зависимости между X и Y.
4. Провести оценку точности полученных результатов.
Для проведения дальнейших исследований и получения практических навыков исследования заданной преподавателем эконометрической модели будет использоваться популярная программная система Eviews, которая имеет гораздо больше возможностей и получения большего количества характеристик исследуемого эконометрического объекта по сравнению с возможностями табличного процессор Excel.
Авторы и разработчики практикума, faito.ru